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Trading Con Medias
Móviles
Las Medias Móviles son promedios relacionados con los precios precedentes y nos dan una orientación sobre el comportamiento de los precios según su “historia” reciente. De forma general se usan dos tipos, las Medias Móviles Simples y las Medias Móviles Ponderadas (MMP a partir de ahora). Serán estas últimas las que estudiaremos.
Las Medias Móviles tienen distintas longitudes (que podemos configurar según nuestras necesidades) y esas longitudes hacen referencia al número de las velas precedentes que usará para el cálculo. A esta longitud se denomina “periodo” o “sesiones”, así, la Media Móvil Ponderada de 200 sesiones (o periodos) utilizará para su cálculo las 200 velas precedentes.
Esta longitud de su cálculo nos dará una MMP más lenta o regular en su dibujo cuanto mayor sea su periodo de estudio y será más “rápida” o “irregular” u “ondulada” si ese periodo es menor. De ahí que las MMP se clasifican en Lentas o Rápidas.
La virtud de las MMP es que nos ofrecen mucha información con una simple línea y que el comportamiento de su tendencia, situación de los precios, “fuerza” y comportamiento frente a otras medias nos da “pistas” muy interesantes a la hora de predecir el mercado.
Sin entrar en detalles más teóricos, exponemos la información que nos ofrece una media móvil y cual es el comportamiento de los precios en sus inmediaciones:
2) INFORMACIÓN DE LAS MEDIAS MÓVILES:
Apuntamos lo más importante que debemos saber sobre las Medias Móviles.
MEDIAS MÓVILES COMO RESISTENCIAS Y SOPORTES:
Cuando los precios están por debajo de la Media, esta ejercerá como Resistencia dándonos señal de Compra si es superada y de Venta si no consigue superarse. La fortaleza de esa Resistencia=Media dependerá de la longitud (cuanto mayor sea, más fuerte será como resistencia) y la tendencia del mercado (si la tendencia es alcista, la resistencia será menos fuerte. Si es bajista, la resistencia será más fuerte.
Cuando los Precios están por encima de la Media, esta ejercerá de Soporte dándonos señal de Venta al perderse y de Compra al existir un rebote sobre ella. La fortaleza de esta resistencia=Media dependerá de la longitud y de la tendencia del mercado.
Ejemplo de Media como Resistencia-Soporte (será útil conocer Estrategia con Soportes-Resistencias y/o teoría de estos)
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MEDIAS MÓVILES COMO LÍNEAS DE TENDENCIA (DIRECTRICES):
Las Medias Móvilesno marcarán igualmente la tendencia del mercado en sus diferentes plazos (Largo, Medio, Corto, etc) según sea su longitud. La tendencia que nos marcará dependerá del periodo de estudio y según sea el plazo de inversión, deberemos mostrar las Medias coherentes a ese plazo.
Si estudiáramos la gráfica siguiente es por que el plazo estimado para nuestras inversiones es coherente con este gráfico. Si buscamos un plazo de inversión mayor, deberemos estudiar un gráfico de periodo mayor.
Gráfico IBEX35 1 semana x 15 minutos
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En definitiva, las Medias Móviles ejercerán la misma función que una Línea de Tendencia, es decir, nos marcarán la Tendencia Bajista o Alcista del valor en sus diferentes plazos y ejercerán una presión bajista o alcista del valor en sus inmediaciones.
Como ocurre con las Directrices de tendencia (bajista o alcista) pueden coexistir dos tendencias en el mismo periodo, pero una será de un plazo o periodo superior y la otra menor. En el gráfico anterior vemos como antes de iniciarse la corrección del IBEX, la MMP50 (línea azul) nos marcaba una tendencia lateral-alcista mientras la MMP200 nos marcaba tendencia Lateral. La primera en modificar su tendencia fue la de 50, pasando a bajista, mientras que la de 200 tardó más, fue más “Lenta”. Cuando la corrección se agravó, ambas tendencias se volvieron bajistas, pero al llegar al soporte de los 10.000 (franja roja), fue la MMP50 la primera en pasar a lateral e incluso alcista. En cambio, la MMP200 permanece bajista.
Esta forma de actuar y la rapidez o sensibilidad ante los cambios de tendencia se debe a la longitud (sesiones) de las medias y de forma general, se denominará Tendencia de Largo plazo a la Media de 200, y de medio o corto plazo a la de 50 Con plazos no nos referimos a plazos de inversión, sino al plazo o tiempo proporcional a la gráfica estudiada. La media de 200, independientemente del gráfico, nos definirá la tendencia principal o general del valor en el periodo de estudio y la Media de 50 nos mostrará la tendencia secundaria del valor en el periodo de estudio. Dependerá de nuestra idea de inversión el fijarnos en una o en otra para tomar decisiones. Si por ejemplo operamos en intradía y la tendencia principal (MMP200) es bajista, los tendremos presente para dar fortaleza o no a la posición, pero podremos realizar entradas LARGAS siempre que la tendencia menor (MMP50) nos marque esta posibilidad.
3) REGLAS BÁSICAS
Medias Más Usadas: Media de 200 Sesiones, Media de 100s, Media de 70s, Media de 50s, Media de 20s
MMP Como SOPORTES-RESISTENCIAS:
(véase Estrategia Soportes-Resistencias pos similitud)
* Si el valor está por encima de una media, esta actuará como Soporte.
* Si el valor está por debajo, la MMP actuará como Resistencia
MMP como Directrices o Líneas de Tendencias:
Tendencia Bajista:
Entraremos en tendencia bajista cuando los precios pierdan una Media Móvil y permanezcan por debajo. Deberá sobrevenir una cambio de tendencia hacia bajista de la Media para dar solidez a tal tendencia.
Cuando la Media esté bajista y el mercado rebote hasta sus inmediaciones, la Media ejercerá de Directriz Bajista (Resistencia “inclinada”) presionando a la baja al valor.
Si el mercado consigue superar y confirmarse por encima de la Media, esta pasará a actuar como Soporte-Directriz alcista.
Tendencia Alcista:
* Entraremos en Tendencia Alcista cuando los precios superen una Media Móvil y permanezcan por encima. Deberá sobrevenir un cambio de tendencia a alcista de la media para dar solidez a tal tendencia.
* Cuando la Media esté alcista y el mercado corrija ha sus inmediaciones, La media ejercerá de Directriz Alcista (soporte “inclinado”) presionando al alza.
Fortaleza de las tendencias de las MMP:
* De Forma General, cuanto mayor sea la longitud de la Media, más fuerte será la tendencia que define y la presión (bajista o alcista) que ejerza será mayor.
* De Forma Particular, cuanto mayor es la pendiente de la Media, más fuerte será la tendencia y mayor presión (bajista o alcista) ejercerá sobre el valor.
Objetivos de Subida y Bajada:
* Una vez superada una Media, el objetivo de subida más probable estará en la siguiente Media (de mayor o menor longitud) o en una zona de resistencia horizontal.
* Una vez perdida una Media, el objetivo de caída más probable estará en la siguiente Media (de mayor o menor longitud) o en una zona de Soporte Horizontal.
Interacción de Velas (precios) con las Medias:
* Las velas que superen una Media serán (obviamente) Verdes y de forma general serán proporcionalmente más grandes que las precedentes.
* Las Velas que reboten sobre una Media serán Verdes y, normalmente, más grandes que las precedentes.
* Las Velas que Pierdan una Media serán Rojas y, de forma general serán proporcionalmente más grandes que las precedentes.
* Las Velas que choquen contra una Media serán Rojas y, normalmente, más grandes que las precedentes.
* Cuanta mayor sea la longitud de la Media, provocará velas proporcionalmente más grandes.
* Cuanto más fuerte sea la tendencia bajista de una Media, los soportes (otras medias o Sop. Horizontales) serán más débiles y las Resistencias (medias u horizontales) serán más fuertes.
* Cuanto más fuerte sea la Tendencia alcista de una media, más débiles serán las resistencias y más fuertes los soportes.
Coherencia y Fortaleza de Posiciones.
* Las operaciones que vayan contra la tendencia General, serán conservadoras.
* Las Operaciones que vayan a favor de la Tendencia General podrán ser más fuertes.
Señales Simples:
Compra: Cuando una Media es superada y confirma la superación.
Venta: Cuando una Media se Pierde y se confirma la pérdida.
Confirmaciones:
* Damos por confirmada la superación de una Media cuando una vela verde que viene de abajo cierra por encima de la media (de forma clara) y la siguiente aguanta por encima.
* Damos por perdida un Media cuando una vela roja que abrió por encima, cierra por debajo de la media y la siguiente vela aguanta por debajo.
Stop-Loss:
* Usaremos Stop.-Loss dinámicos usando las Medias Móviles como referencia. Para Posiciones Largas, colocaremos el Stop-loss referenciandolo en unos puntos por debajo (margen de error) de la Media superada. Y para posiciones Cortas, colocaremos el Stop-loss unos puntos por encima de la Media perdida.
Margen de Pérdida y/o Superación.
* Tanto para abrir posiciones como para colocar Stop-loss deberemos dejar cierto margen a que el valor se despegue de la media ya que los rebotes o choque del valor sobre la media no serán exactos sobre la media. Tomaremos la Media como Zona de Resistencia y/o Soporte, siendo la zona más ancha cuanto mayor sea la longitud de la Media.
Veamos un Ejemplo gráfico donde podemos estudiar como aplicar estas reglas:
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Leyenda:
MMP200s: Línea discontinua negra.
MMP50s: Línea punteada verde.
Líneas Horizontales: Resistencias y Soportes.
